股指期权合约代码
2024-11-30 
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返回列表股指期权合约代码是用于识别和跟踪特定期权合约的唯一标识符。每个代码由一组字母、数字和符号组成，并提供了有关合约的关键信息。
代码结构
股指期权合约代码通常遵循以下格式：
| 代码部分 | 说明 |
|---|---|
| 标的指数 | 合约标的的指数，例如 Nifty 50 或 S&P 500。 |
| 到期月 | 合约到期的月份，用字母表示，例如 M（3 月）、J（6 月）、Z（12 月）。 |
| 到期日 | 合约到期的具体日期，例如 25。 |
| 行权价 | 持有者可以选择在到期时以该价格行权的标的资产价格。 |
| 合约类型 | 合约类型，例如看涨期权（CE）或看跌期权（PE）。 |
| 序列号 | 用于区分具有相同到期月和到期日的不同合约的可选编号。 |
示例
以下是一些股指期权合约代码的示例：
| 代码 | 标的指数 | 到期月 | 到期日 | 行权价 | 合约类型 | 序列号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY23MAR25000CE29 | Nifty 50 | 3 月 | 25 日 | 25000 | 看涨期权 | 29 |
| SPX23JAN2000PE19 | S&P 500 | 1 月 | 20 日 | 2000 | 看跌期权 | 19 |
代码用途
股指期权合约代码用于：
- 跟踪特定合约的市场价格和波动。
- 进行交易和对冲策略。
- 与经纪人或交易平台进行沟通。
- 分析市场趋势和预测未来价格变动。
结论
股指期权合约代码是重要的工具，用于识别和跟踪期权合约。了解代码结构并如何使用代码对于有效交易期权至关重要。通过使用代码，交易者可以管理风险、抓住机会并最大化收益潜力。
本文目录导航：
- 我国目前的期权品种包括哪些?
- 芝加哥期权交易所主要股指期权合约
- 股指期权合约代码要素代表什么含义
我国目前的期权品种包括哪些?
期权代码是期权合约的唯一标识，对期权交易至关重要。 本文将详细介绍不同期权品种的期权代码。 上证50ETF期权的代码为。 其合约编码从起按顺序编排。 沪深300ETF期权的代码在沪市为，在深市为。 创业板ETF期权的代码为。 中证500期权的代码为。 股指期权方面，上交所的上证50股指期权代码为，沪深300股指期权（上交所）代码为，（深交所）代码为。 中金所的沪深300股指期权代码为。 进行期权交易时，较好的做法包括研究市场、选择与风险承受能力相匹配的策略、设置投资目标和风险管理措施。 持续学习和实践，了解期权基础知识和高级策略，咨询金融顾问也很重要。 交易期权需具备金融知识和经验，了解法律法规和交易所规则。 保持谨慎，避免过高杠杆，考虑交易成本。 保持情绪稳定，避免冲动决策。 期权交易技巧包括及时止盈止损和有效的仓位管理。 适时退出市场以限制损失，合理控制仓位，是成功交易的关键。
芝加哥期权交易所主要股指期权合约
芝加哥期权交易所主要股指期权合约涵盖了多种不同类型的指数期权，旨在为投资者提供多样化的选择和风险管理工具。 本文主要介绍标普100指数期权（SPX）以及相关的交易规则和条款。 以下是关于标普100指数期权的详细信息：合约代码：OEX/XEO标的资产：标普100指数合约乘数：100美元履约价格间距：5点，远期月为10点，远期月间的差额为25点。 最小价格波动：以十进制报价，每一点等于100美元。 3.00以下的期权，最小变动价位为0.05（5美元），其他系列则为0.1美元。 保证金要求：未担保的卖权或买权的出售者必须存入/保持期权收益的100%加上当前合约价值的15%，如果期权为价外，可减去所蚀差额。 对于买权，保证金不得低于期权收益加上合约价值的10%，对于卖权，则为期权收益加上履约价格的10%。 最后交易日：通常为合约到期日的前一个开市日，通常为星期五。 交易时间：芝加哥时间9:00AM至3:15PM。 推出日期：1994年2月7日。 接下来介绍的是NASDAQ100指数期权的详情：合约代码：NDX标的资产：NASDAQ100指数合约乘数：100美元合约月份：最近的三个近月及三个季月最小价格波动：履约价格系列为3美元以上者，升降单位为1/16（每合约6.25美元）；其余系列的升降单位为1/8美元（每合约12.5美元）。 履约价格间距：5点。 最后交易日：结算价基准日的前一交易日，通常为周四。 到期日：到期月份第三个星期五的次一日（周六）。 履约方式：欧式。 仓位限制：单边各为25,000个合约，近月份系列不得超过15,000个合约。 某些以避险为目的的投资组合可豁免仓位限制，最高可再增加75,000个合约。 交易时间：芝加哥时间9:00AM至3:15PM。 合约单位：新开放的FLEX系列，标的资产价值为一千万美元；已开放的系列，标的资产价值为1百万美元。 标的资产：S&P100、S&P500、Russell 2000及NASDAQ100股价指数。 合约月份：所有月份。 合约代码：根据标的指数及履约、交割方式而定。 到期日：自交易日起五年内的任一日，除了每月的第三个星期五及其前后两个交易日。 报价单位：以该标的指数的百分比或每合约的特定金额表示。 履约方式：美式及欧式。 交割方式：现金结算，包含开盘价、收盘价、平均开盘价、当日最高与最低价的平均值、开盘价与收盘价的平均值等五种结算价格。 此外，还提到了标普500指数期权（合约代码：SPX）和道琼斯工业平均指数期权（合约代码：DJX）的交易规则和特点。 标普500指数期权的履约价格间距为1点，到期日为到期月份第三个星期五的前一交易日，而道琼斯工业平均指数期权的合约乘数为100美元，到期日为到期月份第三个星期五的前一交易日，同时总仓位限制为与LEAPS合计不得超过一百万个合约。 芝加哥期权交易所提供的这些主要股指期权合约，旨在为投资者提供灵活多样的交易选择，帮助他们在不同的市场环境中进行风险管理和资产配置。 通过了解这些合约的详细规则，投资者可以更有效地利用这些工具，实现其投资目标。
扩展资料芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange, CBOE）成立于1973年4月26日，是由芝加哥期货交易所（Chicago Board of Trade, CBOT）的会员所组建。 在此之前，期权在美国只是少数交易商之间的场外买卖。 CBOE建立了期权的交易市场，推出标准化合约，使期权交易产生革命性的变化。 芝加哥期权交易所正式成立，标志着期权交易进入了标准化、规范化的全新发展阶段。 芝加哥期权交易所先后推出了股票的买权（Call Options）和卖权（Put Options）都取得了成功。
股指期权合约代码要素代表什么含义
（六）合约编码。 合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。 上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从起按顺序对挂牌合约进行编排。 （七）合约交易代码。 合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。 上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。 （八）合约简称。 合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。 上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”（合约标的简称）、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位（期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推）。 认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）] ×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格] ×合约单位维持保证金最低标准 认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位
