原木期权合约规则 原木期权一个点多少钱
2024-11-19 
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返回列表原木期权一个点对应0.25元/立方米，最小变动一次为22.5元盈亏。
原木期货及期权上市信息
- 原木期货上市时间：2024年11月18日（周一）
- 原木期权上市时间：2024年11月19日（周二）
- 交易时间：上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他交易时间
- 原木期货首批上市交易合约：LG2507、LG2509、LG2511
- 原木期权首批上市交易合约：以LG2507、LG2509、LG2511期货合约为标的的期权合约
原木期权合约规则
合约基础信息
| 合约标的物 | 合约类型 | 交易单位 | 报价单位 | 最小变动价位 | 涨跌停板幅度 | 合约月份 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原木期货合约 | 看涨期权、看跌期权 | 1手（90立方米） | 元（人民币）/立方米 | 0.25元/立方米 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 | 1、3、5、7、9、11月 |
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- 请解释一下期权合同，以及期权费的收费依据和标准
- 期权交易过程中有什么应缴费用？
- 一张期权合约不是就一个行权价格吗，为什么合约里要设置行权间距，而不是一个确定的价？
请解释一下期权合同，以及期权费的收费依据和标准
期权是这样一份合同：在买方向卖方支付一定的期权费之后，卖方赋予买方在未来某一个固定时间，按某一个确定的价格决定是否卖出或者买入标的资产的权利。 举例说明：现在A股票价格50元/股；甲乙两人交易一份期权合约，甲方支付乙方10元期权费，乙方赋予甲方这样的一个权利，在未来第三个月的第一个星期，甲方可以以51元/股的价格从乙方买入100股。 到期时：如果股价高于51元（比如55元/股），那么甲方执行期权权利，以51元/股从乙方买入股票，再按市场价卖出即可盈利；如果到期的时候股价低于51元/股，那么甲方就放弃执行这个权利，损失的就是期权费。 期权费的收费依据和标准由这个权利的市场价值决定，比如上面的例子，如果市场预期未来A股票大涨，那么基于此股票的看涨期权费自然高，否则就低。 理论上可以用B-S模型对期权进行准确的定价，不过由于市场不是完美的，比如存在买空卖空限制、手续费、各种条例限制，所以B-S模型只能进行一个大致的定价。 一般市场上的期权价格（就是期权费）是由市场供需双方力量决定的，这是另外一种期权定价理论；大致是说，当市场上买方力量较大的时候，期权费就高，反之卖方力量较大的时候期权费就低。
期权交易过程中有什么应缴费用？
新手投资者刚参与交易的时候第一步就是要熟悉交易市场，投资者应该了解自己交易的期权产品的标的、行情走势以及波动率相关知识。 在期权交易中，趋势型的策略就是我们通常说的追涨杀跌，趋势也是期权市场运行的最明显特征。 运用趋势型策略最关键的是资金管理和止损，而不是信号的成功率，那么上证50etf期权交易的成本有哪些？
上证50etf期权交易的成本有哪些？
期权手续费：1、佣金：按张收取，每张不超过15元。 2、行权结算费：0.6元\张，对行权方收取。 关于50ETF期权交易佣金手续费每家证券公司规定都不同，平均数大概在5元每张左右，如果你是新开设的账户的投资者，那么单日开仓的限额是100张，如果你符合一定的资金要求，单日的限额是可以进行一定的调整的，最多是5000张。
还有一种是通过分仓开通期权账户的手续费一般是在6-7元左右，含有软件的问题，所以手续费用会比证券公司高出一些，在开户前需要了解清楚。 目前市面上大部分的50etf期权平台在介绍的时候，都是自己的平台用的是单边手续费，这个就需要投资者挑选平台的时候注意了。
期权合约价格：上证50ETF期权合约单位是，在选择合约价格的时候，需要把最新价乘以，就能够计算出一张上证50ETF期权合约的价格。 一般来说买入平值附近一档的合约的费用是300元到600元左右。 相对来说投资所需要的资金金额还是比较低的。
根据不同的报价，合约的价格不一样。 此处的报价为权利金的报价，即期权买方向卖方支付的用于购买期权合约的资金。 具体您可以查看50ETF期权行情揭示。 上证50ETF期权一手就是按照一张计算，如果是新手都是从一张起购买，投资者根据资金情况来确定自己的仓位，几块钱的合约就足够试错成本。
一张期权合约不是就一个行权价格吗，为什么合约里要设置行权间距，而不是一个确定的价？
一张期权合约本来就是只有一个行权价格（行权价格在合约代码上就体现了），和行权间距无关。
比如铜期权元以上的行权间距是1000元/吨，那么它在售的期权合约（以11月看涨的期权合约为例）就包括：
CU2011C，CU2011C，CU2011C，CU2011C。 。 以此类推。
而每一张期权合约的行权价格都是确定的，分别是元/吨，元/吨，元/吨。 。 以此类推。
至于为啥要设置行权间距，一方面是为了促使成交的最大化；另一方面卖给你期权的机构自身也要控制风险。 毕竟对你来说，期权风险有限（最多损失期权费）、收益理论无限；但对卖期权的机构来说，收益有限（就是赚期权费）、风险理论无限。
