暂停交易期间，持仓合约的平仓盈亏将在恢复交易后第一个交易日结算。
2024-09-26 
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返回列表当交易所暂停交易时，所有持仓合约的平仓盈亏将在恢复交易后的第一个交易日进行结算。
结算过程
- 计算所有持仓合约的未实现盈亏。
- 将未实现盈亏结转到交易者的账户。
- 平仓所有持仓合约。
计算未实现盈亏
未实现盈亏是合约当前市场价值与合约开仓时的开仓价格之间的差额。计算公式如下：```未实现盈亏 = 当前市场价值 - 开仓价格```结转未实现盈亏
未实现盈亏将结转到交易者的账户，作为可用资金或保证金。平仓所有持仓合约
在交易恢复后，所有持仓合约将被平仓。平仓价格将根据市场恢复交易时的价格确定。注意事项
平仓盈亏结算将在恢复交易后的第一个交易日进行。交易者应注意，在暂停交易期间持仓合约的价值可能会发生大幅波动。交易者应相应地管理其风险，并在暂停交易前平仓任何头寸。如果交易者在恢复交易后对平仓盈亏结算有任何疑问，应联系交易所寻求澄清。示例
假设交易者在暂停交易前持有以下合约：10 手比特币永续合约，开仓价格为 20,000 美元。5 手以太坊永续合约，开仓价格为 1,500 美元。在暂停交易期间，比特币的价格上涨至 25,000 美元，而以太坊的价格下跌至 1,200 美元。在恢复交易后，交易者的平仓盈亏结算如下：比特币永续合约：未实现盈亏 = (25,000 - 20,000) x 10 = 50,000 美元以太坊永续合约：未实现盈亏 = (1,200 - 1,500) x 5 = -15,000 美元因此，交易者的总平仓盈亏为 35,000 美元。这一金额将结转到交易者的账户，作为可用资金或保证金。结论
暂停交易期间持仓合约的平仓盈亏结算是一个重要的过程，对于确保交易者的资金安全至关重要。交易者应了解结算过程并相应地管理其风险。本文目录导航：
- PTA合约的交易规则
- nft持仓期间什么意思
- 持仓盈亏是什么意思
PTA合约的交易规则
保证金制度PTA期货实行保证金制度。 PTA期货合约最低交易保证金为合约价值的6%。 经中国证监会批准，交易所可以调整最低交易保证金标准。 PTA期货合约的交易保证金按该合约上市交易的“一般月份”（交割月前一个月份以前的月份）、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个阶段依次管理。 一般月份PTA期货合约按持仓量的不同采取不同的交易保证金比例。 具体见下表：一般月份交易保证金比例双边持仓量(N万手)N≤交易保证金比例6%9%12%15%交割月前一个月份PTA期货合约按上旬、中旬和下旬分别采取不同的交易保证金比例。 具体见下表：交割月前一个月份交易保证金比例上旬中旬下旬8%15%20%如果交割月前一个月经纪会员、非经纪会员、投资者的持仓（包括套期保值持仓和套利持仓）分别达到最近交割月市场单边持仓的15%、10%、5%，则在正常保证金比例基础上提高5个百分点。 自交割月前一个交易日结算时起，凡持有交割月份合约的会员，应当按合约价值的30%交纳交易保证金。 凡未能按时交纳交易保证金者，交易所有权对其持有的该交割月份合约强行平仓，直至保证金可以维持现有持仓水平。 交易过程中，当某一合约持仓量达到某一级持仓总量时，新开仓合约按该级交易保证金标准收取。 交易结束后，交易所对全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金。 当某期货合约出现涨跌停板时，则该期货合约的交易保证金按本办法第三章的有关规定执行。 当某月份合约按结算价计算的价格变化，连续四个交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）累计涨跌幅（N）达到合约规定涨(跌)幅的3倍、连续五个交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）累计涨跌幅（N）达到合约规定涨(跌)幅的3.5倍，交易所有权根据市场情况对部分或全部会员提高交易保证金。 提高交易保证金的幅度不高于合约规定交易保证金的3倍。 N的计算公式如下：N＝（Pt—P0）／P0×100%t=4,5P0为D1交易日前一交易日结算价Pt为t交易日结算价，t=4，5交易所采取上述措施须事先报告中国证监会。 当某期货合约出现异常情况时，交易所可按规定的程序调整交易保证金的比例。 当某品种某月份合约市场风险明显增大时，交易所可以根据市场情况对部分或全部会员、投资者同比例或不同比例提高交易保证金。 如遇法定节假日休市时间较长，交易所可以根据市场情况在休市前调整合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。 对同时满足本办法有关调整交易保证金规定的，其交易保证金按照规定交易保证金数值中的较大值收取。 涨跌停板制度交易所实行价格涨跌停板制度，由交易所制定每日最大价格波动幅度。 新合约挂盘成交当日以及交割月份的涨跌停板幅度和交易保证金及强制减仓不受本章以下条款限制。 当PTA以涨跌停板价格成交时，成交撮合原则实行平仓优先和时间优先的原则。 当PTA期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况，称为涨（跌）停板单方无报价（以下简称单边市）。 若某一交易日出现单边市，则当日结算时该期货合约交易保证金比例提高50%。 第二个交易日的价幅在原价幅基础上自动扩大50%（只向停板方向扩大）。 若第二个交易日未出现同方向单边市，则第三个交易日自动回复到期货合约规定价幅和保证金标准；若第二个交易日出现同方向单边市，则当日结算时和下一交易日维持提高后保证金比例不变，下一交易日价幅维持提高后的价幅。 若第三个交易日未出现同方向单边市，则第四个交易日执行期货合约规定价幅和保证金比例。 若连续三个交易日出现同方向单边市，交易所可以休市一天，有权对部分或全部会员暂停出金。 交易所也可根据市场情况选择采用下列措施化解风险：（一）强制减仓。 交易所将以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，且单位持仓亏损大于或等于交易日结算价的6%的所有持仓，以当日涨跌停板价与该合约盈利持仓按规定方式和方法自动撮合成交。 强制减仓前，投资者（包括非经纪会员和经纪会员的投资者）锁仓部分自动对冲。 （二）若市场出现结算或交割风险，正在产生或将要产生重大影响时，交易所可决定并公告选择采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，暂停部分会员或全部会员开新仓，调整涨跌停板比例，限制出金，限期平仓，强行平仓，推迟交割日期，延长交割时间等措施，化解市场风险，但调整后的涨跌停板比例不超过20%。 交易所宣布调整保证金水平之后，保证金不足者应在规定时间内追加到位。 强制减仓的具体操作方法如下:（一）强制减仓的数量为强制减仓当日收市后已在计算机系统中申报但没有成交且投资者（或非经纪会员，下同）该合约的单位持仓亏损大于或等于交易日结算价6%的所有申报平仓数量的总和。 因自动对冲投资者双向持仓造成投资者持仓少于平仓单所报数量时，系统自动将平仓数量进行调整。 投资者单位持仓盈亏的计算方法:投资者该合约持仓盈亏的总和(元)投资者该合约单位持仓盈亏=──────────────投资者该合约的持仓量(手)（二）持仓盈利投资者平仓范围的确定:根据上述方法计算的投资者单位持仓盈利的投机持仓（包括未接到仓单的跨期套利持仓）以及投资者单位持仓盈利大于或等于合约规定价幅2倍的保值持仓都列入平仓范围。 持有仓单、货物到库的对应持仓和已接受到仓单的跨期套利对应持仓，不执行强制减仓。 （三）平仓数量的分配原则及方法:1、平仓数量的分配原则:（1）在平仓范围内按盈利的大小和投机与保值的不同分成四级，逐级进行分配。 首先分配给属平仓范围内单位持仓盈利大于或等于合约规定价幅2倍的投机持仓(以下简称盈利2倍的投机持仓)。 其次分配给单位持仓盈利大于或等于合约规定价幅1倍的投机持仓(以下简称盈利1倍的投机持仓)。 再次分配给单位持仓盈利大于或等于合约价幅1倍以下的投机持仓(以下简称盈利1倍以下的投机持仓)。 最后分配给单位持仓盈利大于或等于合约规定价幅2倍的保值持仓(以下简称盈利2倍的保值持仓)。 （2）以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。 2、平仓数量的分配方法及步骤:若盈利2倍的投机持仓数量大于或等于申报平仓数量，则根据申报平仓数量与盈利2倍的投机持仓数量的比例，将申报平仓数量向盈利2倍的投机投资者等比例分配实际平仓数量。 若盈利2倍的投机持仓数量小于申报平仓数量，则根据盈利2倍的投机持仓数量与申报平仓数量的比例，将盈利2倍投机持仓数量向申报平仓投资者分配实际平仓数量。 再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法向盈利1倍的投机持仓分配；若还有剩余，则再向盈利1倍以下的投机持仓分配；若还有剩余，则再向盈利2倍的保值持仓分配；若还有剩余则不再分配。 3、申报平仓数量向盈利投机投资者进行等比例分配时，按以下原则操作：首先，按申报平仓数量和盈利投机投资者持仓数量计算平仓比例。 其次，分别以每一投资者总持仓乘以规定比例，计算每一投资者平仓数量。 当投资者平仓数量为小数时，向上取整；取整后不足最小下单量时，向上取够最小下单量的整数倍。 然后，对投资者持仓以持仓时间从长到短为序进行选取。 最后将选取的所有投资者持仓按持仓时间从长到短为序与申报平仓持仓对冲平仓。 本条规定平仓造成的经济损失由会员及其投资者承担。 交易所强制减仓后，下一交易日价幅和保证金按期货合约规定执行。 交易所采用本办法第十八条第二款第（二）项所列化解风险措施之后，当日该期货合约未出现同方向单边市，则下一个交易日该期货合约的涨跌停板和交易保证金比例均恢复正常水平。 若市场风险仍未化解，则交易所宣布为异常情况，并按有关规定采取风险控制措施。 限仓制度交易所实行限仓制度。 限仓是指交易所规定会员或投资者可以持有的、按单边计算的某一合约投机持仓的最大数量。 限仓实行以下基本制度：（一）某一月份PTA合约在其交易过程中的不同阶段，分别适用不同的限仓数额，进入交割月份的合约限仓数额从严控制；（二）采用限制会员持仓和限制投资者持仓相结合的办法，控制市场持仓规模；（三）套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。 PTA合约的限仓数量按上市交易的“一般月份”、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个阶段依次递减。 一般月份交易所对PTA期货合约分别按经纪会员、非经纪会员和投资者进行限仓。 PTA一般月份最大单边持仓占市场单边持仓比例或绝对限仓量经纪会员非经纪会员投资者单边持仓12万手以上≤15%≤10%≤5%单边持仓12万手及以下手手6000手交割月前一个月份交易所对PTA合约单边持仓按经纪会员、非经纪会员和投资者以及上旬、中旬和下旬实行绝对量限仓。 交割月前一个月最大单边持仓（手）经纪会员非经纪会员投资者上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬交割月交易所对PTA合约单边持仓按经纪会员、非经纪会员和投资者实行绝对量限仓。 具体数量如下：交割月最大单边持仓（手）经纪会员非经纪会员投资者0经纪会员名下全部投资者所有持仓的合计数（多头部位、空头部位分别计算，下同），不得超出该会员的限仓数额。 同一投资者在不同经纪会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有持仓的合计数，不得超出一个投资者的限仓数额。 交易所根据期货经纪公司的申请,按照其注册资本和经营情况调整其限仓数额。 限仓数额分别由“基数”、“信用增数”、“业务增数”三个部分合成。 （一）基数：是经纪会员限仓总额中相对固定的部分，也是其限仓数额的最低水平，由交易所规定，具体见本办法第二十四、二十五、二十六条规定；（二）信用增数：是经纪会员限仓总额中可依注册资本情况作变动的部分；以注册资本3000万元为底数，在此基础上，每增加500万元注册资本，限仓数额相应增加基数的10％；信用增数的最大值与基数相等；（三）业务增数：是经纪会员限仓总额中可依业务经营情况作变动的部分；以年交易金额40亿元、10个投资者为底数，在此基础上，设定若干档次，分别规定各档次限仓增额系数。 适用各档次限仓增额系数时其年交易金额和投资者数须同时达到相应的年交易金额和投资者总数水平。 每一档次可以增加的限仓数额为基数乘以该档次的一定系数。 业务增数的最大值与基数相等。 上半年经纪会员须在当年1月15日前向交易所提供上一年度期末注册资本金额的证明文件和投资者账户的统计材料。 交易所统计去年1月1日至12月31日经纪会员的交易量，核定限仓数额后于1月20日前通知经纪会员，并予公布；该限仓数额适用于其当年1月21日至7月20日期间（含起、止日）的各品种期货合约的交易。 下半年经纪会员须在当年7月15日前向交易所提供本年度6月30日注册资本金额的证明文件和投资者账户的统计材料。 交易所统计去年7月1日至当年6月30日经纪会员的交易量，核定限仓数额后于7月20日前通知经纪会员，并予公布；该限仓数额适用于其当年7月21日至次年1月20日期间（含起、止日）的各品种期货合约的交易。 到期未提供证明文件、统计材料或所提供证明文件、统计材料属无效的，则注册资本金额、投资者户数均以基数水平为准。 交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施。 会员或投资者的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额。 对超过持仓限额的会员或投资者，交易所按有关规定执行强行平仓。 一个投资者在不同经纪会员处开有多个交易编码，其持仓量合计超出限仓数额的，由交易所指定有关经纪会员对该投资者超额持仓执行强行平仓。 经纪会员名下全部投资者的持仓之和超过该会员的持仓限额的，经纪会员应原则上按合计数与限仓数之差除以合计数所得比例，由该经纪会员监督其投资者在规定时间内完成减仓；应减仓而未减仓的，由交易所按有关规定执行强行平仓。 大户报告制度交易所实行大户报告制度。 当会员或投资者PTA持仓合约的投机持仓达到交易所对其规定的投机持仓限量80%以上（含本数）时,会员或投资者应向交易所报告其资金情况、持仓情况，投资者须通过经纪会员报告。 交易所可根据市场风险状况改变持仓报告水平。 达到交易所报告界限的会员和投资者应主动于下一交易日15：00时前向交易所报告。 达到报告界限的会员和投资者在首次履行报告责任和义务后，如需再次报告或补充报告，由交易所通知有关会员。 第三十七条达到交易所报告界限的经纪会员应向交易所提供下列材料：（一）填写完整的《郑州商品交易所经纪会员大户报告表》，内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、建仓时间、持仓保证金、可动用资金、持仓投资者数量、预报交割数量、申请交割数量；（二）资金来源说明；（三）其持仓量前五名投资者的名称、交易编码、持仓量、开户资料及当日结算单据；（四）交易所要求提供的其他材料。 达到交易所报告界限的非经纪会员应向交易所提供下列材料：（一）填写完整的《郑州商品交易所非经纪会员大户报告表》，内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、建仓时间、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量；（二）资金来源说明；（三）交易所要求提供的其他材料。 达到交易所报告界限的投资者应提供下列材料：（一）填写完整的《郑州商品交易所投资者大户报告表》，内容包括会员名称、会员号、投资者名称和编码、合约代码、现有持仓、建仓时间、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量等；（二）资金来源说明；（三）开户材料及当日结算单据；（四）交易所要求提供的其他材料。 经纪会员应对达到交易所报告界限的投资者所提供的有关材料进行初审，然后转交交易所。 经纪会员应保证投资者所提供材料的真实性。 交易所将不定期地对会员或投资者提供的材料进行核查。 投资者在不同经纪会员处开有多个交易编码，各交易编码持仓数额合计达到报告界限，应通过持仓最大的经纪会员报送该投资者应报告情况的有关材料。 强行平仓制度交易所实行强行平仓制度。 强行平仓是指当会员、投资者违规时，交易所对有关持仓进行平仓的一种强制措施。 当会员、投资者出现下列情形之一时，交易所有权对其持仓进行强行平仓：（一）结算准备金余额小于零并未能在规定时间内补足的；（二）持仓量超出其限仓规定的；（三）因违规受到交易所强行平仓处罚的；（四）根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；（五）其他应予强行平仓的。 交易所执行强行平仓的原则：强行平仓前先由会员自行平仓，除交易所特别规定外，时限为开市后30分钟内。 若时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行。 （一）强行平仓前由会员单位自行平仓的:1、属第四十四条第（一）、（二）项的，由会员单位按照交易所规定自行平仓。 2、属第四十四条第（三）、（四）、（五）项的，由交易所确定内容。 （二）由交易所执行的强行平仓:1、交易所按照会员提供的平仓名单进行强行平仓。 2、会员没有提供平仓名单的，属前条第（一）项的强行平仓：其需要强行平仓的头寸由交易所按先投机、后套利、再套期保值的原则，并按上一交易日闭市后合约总持仓量由大到小顺序，先选择持仓量大的合约作为强行平仓的合约，再按该会员投资者该合约的净持仓亏损由大到小确定。 若多个会员需要强行平仓的，按追加保证金由大到小的顺序，先平需要追加保证金大的会员。 3、会员没有提供平仓名单的，属前条第（二）项的强行平仓：按照先强平投资者超仓后强平会员超仓的原则进行。 如果有投资者超仓,则对超仓投资者按照超仓量由大到小的顺序进行强行平仓；如果有多个会员超仓,则按照会员超仓量由大到小的顺序作为强行平仓的对象；对具体会员的强行平仓，由交易所按会员超仓数量与会员投机持仓数量的比例确定有关投资者的平仓数量，并对投资者按持仓由大到小的顺序进行强行平仓。 4、会员没有提供平仓名单的，属前条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，强行平仓持仓由交易所根据涉及的会员和投资者具体情况确定。 若会员同时满足前条第（一）、（二）项情况，交易所先按第（二）项情况确定强行平仓持仓，再按第（一）项情况确定强行平仓持仓。 由于市场原因交易所无法执行上述原则的，交易所有权择机强行平仓。 强行平仓的执行：（一）通知。 属第四十四条第（一）、（二）项情况的，以会员服务系统中交易所提供的结算单据为准；属第四十四条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓通知。 （二）执行及确认。 1、超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部份由交易所按前条所确定的原则在强行平仓专用终端以市场交易价对会员直接执行强行平仓；2、强行平仓执行完毕后，由交易所记录执行结果并存档；强行平仓结果随当日成交记录发送，有关会员可以通过会员服务系统获得；3、强行平仓的价格通过市场交易形成。 如因价格涨跌停板或其他市场原因而无法在当日完成全部强行平仓的，交易所根据结算结果，对该会员作出相应的处理。 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，无法对相关会员持仓最大的合约月份执行强行平仓，则依次选择该会员持仓量较小的合约月份执行强行平仓；有关持仓的强行平仓只能延时完成的，因此发生的亏损，仍由会员或投资者承担；未能完成平仓的，该持仓持有者须继续对此承担持仓责任或交割义务。 由交易所强行平仓产生的盈利按有关规定予以没收；因强行平仓发生的亏损由直接责任人承担。 因投资者违规所进行的强行平仓而发生的亏损，由该投资者开户所在经纪会员先行承担后，自行向该投资者追索。 风险警示制度交易所实行风险警示制度。 当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。 出现下列情形之一的，交易所可以约见指定的会员高管人员或投资者谈话提醒风险，或要求会员或投资者报告情况：（一）期货价格出现异常；（二）会员或投资者交易异常；（三）会员或投资者持仓异常；（四）会员资金异常；（五）会员或投资者涉嫌违规、违约；（六）交易所接到涉及会员或投资者的投诉；（七）会员涉及国家执法机关调查；（八）交易所认定的其他情况。 交易所实施谈话提醒如果使用电话提醒方式，需要保留电话录音；如果当面谈话，需要保存谈话记录。 交易所要求会员或投资者报告情况的，有关报告方式和报告内容参照大户报告制度。 发现会员或投资者有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的，交易所可以对会员或投资者发出书面的风险提示函。 发生下列情形之一的，交易所可以向全体或部分会员和投资者发出风险提示函：（一）期货价格出现异常；（二）期货价格和现货价格出现较大差距；（三）国内期货价格和国际市场价格出现较大差距；（四）交易所认定的其他异常情况。
nft持仓期间什么意思
NFT是什么？简单来说，不可替代的代币又称NFT是专有的数字资产。 因此，没有不可替代的令牌是相同的。 让我们这样解释一下，当我们向用户发送1个BTC并收到1个BTC时，对于我们来说没有任何变化。 那是因为每个硬币都是相同的，这使其成为可替代的数字资产。 NFT就像达芬奇（LeonardodaVinci）的《蒙娜丽莎》（MonaLisa）。 它是独特的，这就是使其变得有价值的原因。 全世界没有其他画作。
同样，每个NFT存储某种形式的元数据，使其成为区块链上的唯一条目。 也就是说，即使是类似区块链上的NFT也是不可互换的。
独一无二的加密货币如何赋予所有者权力？
NFT带有一种存储丰富元数据的机制，该元数据超出了令牌符号，供应，名称和余额的范围。 它还存储资产和所有权详细信息。 因此，可以保证所有者和未来的买家有出处。
随着CryptoKitties的发布，NFTs在2017年成为该镇的话题。
NFT有什么价值？
为了回答这个问题，让我们来看看NFT的发展。
早在2013年，当ColorCoin就建立在比特币上时，就开始在区块链上创建NFT的尝试。 但是，NFT的第一个技术标准于2017年出现。 其名称为ERC721。 也就是说，它与ERC20不同。 这是因为ERC721跟踪各个令牌的所有权和移动。 这就是使不可替代的令牌独特且有价值的原因。
猫繁殖游戏CryptoKittes是ERC721的第一个成功实现。 因此，每个ERC721代表一个唯一的数字小猫。 最昂贵的CryptoKitty在2017年的交易价格为172,625美元（当时为600ETH）。
这使像GoogleVentures这样的大型巨头都意识到NFT的力量的时候。
最近，一家区块链初创公司Enjin与Microsoft合作创建了名为MicrosoftAzureHeroes的加密收藏品。 我们将以它为例来说明NFT在现实世界中的工作方式。
在现实世界中，NFT在艺术，古董，复古，财产所有权等方面具有一些极具潜力的用例。 游戏成为第一个推动NFT实际实施的行业的主要原因有很多。 这是因为赌注很低，而且游戏玩家已经熟悉了数字收藏品的概念。
NFT的未来迭代很可能会将物理资产链接到这些加密货币，以实现现实世界中的不信任转移。 举一个例子，识别证书和软件许可证可以作为NFT进行交易。
许多项目已经在提出更好的NFT标准，例如ERC115，ERC875和ERC998。
突出不可替代代币的特征：
它们是所有者独有的。
它们不能与另一个相同的NFT互换；
每个NFT都有其独特的特征；
每个NFT代表所有权，权利和特权；
NFT是不可分割的。
NFT如何运作
NFT可以通过多种方式工作。 在这里，我们将使用Microsoft推出的最新数字收藏品的示例。 许多开发人员正在使用MicrosoftAzure平台。 现在，他们可以赢得区块链数字收藏品。
恩金（Enjin）共开发了五个徽章，并由区块链提供支持。 每个徽章都将限量供应，并将奖励给对Azure平台做出有价值贡献的个人。
每个徽章基本上都是一个ERC-721令牌，可以将其存储在Enjin钱包中，并且可以像任何数字资产一样进行交易。 每个徽章都是独一无二的，因为它拥有所有权，并定义了它的未来价值。
要获得徽章（ERC721）令牌，需要提交其候选人身份并为Azure平台做出宝贵的贡献。 微软团队审核完“做好的工作”后，成员将收到数字badge。 然后可以通过扫描QR码进行声明。
这只是获得NFT的一种方式。 其他NFT平台（例如CryptoKitties，WAX和Qtum）使用不同的方法。
结论
可替代的加密货币已经证明了其在数字资产生态系统中的重要性。 另一方面，不可替代的代币则是潜在的机会，可以对拥有独特血统的有形资产进行代币化。 总而言之，NFT将扩大现实世界中区块链的范围。
NFT是什么意思?NFT（Non-FungibleToken)定义了一种生态中不可分割的、具有唯一性的代币交互和流通的接口规范。
在区块链上，数字加密货币分为原生币和代币两大类。 前者如Bitcoin、Qtum等，拥有自己的主链，使用链上的交易来维护账本数据；后者如BOT、INK等，依附于现有的区块链，使用智能合约来进行账本的记录。
比特币以外的加密货币
比特币以外的密码货币，又称为山寨币、竞争币（英语：altcoin），部分是参考比特币思想、原理、源代码产生的，与比特币相似的虚拟货币，有800种以上的密码货币在流通。
2017年2月到4月期间，山寨币总和占密码货币市场总值比例，由15%提高到接近40%。
由于比特币本身并没有权威的发行机构和国家政权来维持其权威性、唯一性，比特币与其模仿者之间只能平等地相处，虽然其是最早的虚拟货币，也是最知名、人们最熟悉的，也具有最大的用户网络社区，具有很强的网络效应，大部分时间也是市值最高的密码货币，但是并不具有绝对排它的地位。
期货中持仓是什么意思问题一：期货交易中的持仓量是什么意思/u/
在期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。 正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确的把握图形K线分析组合，有利于深入了解市场语言。 下面就成交量和持仓量相配合的四种动态情况进行分析。
1成交量逐步增加，持仓量也同步增加。
此种情况在期货走势中最常见，多发生在单边行情开始时期，价位趋势处于动荡之中。 多空双方对后市的严重分歧，形成市场中资金的比拼，但价格此时还未形成统一的整理区间，价格波动幅度快速而频繁，使短线投资者有足够的获利空间。 此时，成交量的扩张是由于短线资金的积进出，而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。 在此情况下，可以从盘面上感到多空力量强弱的变化，同时结合前期行情的走势，判断行情的变化方向。
2成交量逐步减小，持仓量逐步增加。
这种情况往往是大行情来临的前兆，此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。 成交的减少，是由于价格波动区间的逐步平衡，使短线资金无利可图，但持仓量的增加，则意味着多空双方看法分歧加大，资金对抗逐步升级。 由于分歧结果并未明朗，因而多空互不让步，纷纷加仓，无一方首先打破僵局，成交逐步减少，等待最后的突破。 此情况后续的走势十分凶猛，很少有假突破发生，一旦爆发，至少应有中级行情出现，因而投资者应作好资金管理工作。
3成交量逐步增加，持仓量逐步减小。
此情况一般发生在一段行情中继的过程中，并且伴有多杀多、空杀空的现象。 由于行情有利于多空其中的一方，从而使相反一方纷纷出逃，持仓逐步减少。 但价位的快速运动为短线炒作提供了良机，因而短线资金积极介入，成交并未减少，有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局，造成持仓量减少的趋势并不明显。 这种情况下，可能会伴有中期反弹行情，由于反弹的剧烈，往往给人一种转势的感觉，但原趋势仍将保持下去。
4成交量逐步减少，持仓量逐步减少。
此种情况多发生在一波行情逐步结束时，成交量和持仓量的同步收缩，证明多空双方或其中一方对后市失去信心，资金正逐步退场。 这种情况如果持续发展，会为新资金介入提供有利的条件，成为变盘的前兆。 由于成交量和持仓量都比较小，行情容易受外界因素影响，价位波动随意性很强，会给投资者造成不必要的损失。
从以上情况可以看出：成交量是推动行情发展的基本动力，成交量增加价位变化趋于活跃，成交量减少价位变化趋于缓和；持仓量是行情发展的内在动力，增仓是一段行情的开始，而减仓是一段行情的结束。
问题二：期货中的现手，持仓量，仓差等是什么意思？简单点解释：仓差就是今天持仓减昨天持仓的值，现手就是现在等待交易的手数数量，性质就是投机或保值，一般都是投机，总手是总交易手数，持仓就是持有合约的数量。 详细些分析就有太多学问要慢慢去研究实践了：期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约.1、持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。 持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。 例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。
2、内盘、外盘：等同于股票软件中的内外盘。 如：委托以卖方成交的纳入“外盘”，委托以买方成交的纳入“内盘”。 “外盘”和“内盘”相加为成交量。 分析时，由于卖方成交的委托纳入外盘，如外盘很大意味着多数卖的价位都有人来接，显示买势强劲；而以买方成交的纳入内盘，如内盘过大，则意味着大多数的买入价都有人愿卖，显示卖方力量较大。 如内盘和外盘大体相近，则买卖力量相当。
3、总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。 国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位。
4、昨结：指昨天的结算价。 （不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。 如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。
5、委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100%
6、仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。 为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。 例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。 另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓。
7、多开：是多头开仓的简称，指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动买盘。例如：假设以四个人作为交易对手，其中甲先挂出卖出平仓1手，乙随后挂出卖出开仓10手，丙见卖单处有人挂单11手，即以现价挂出买入开仓5手成交，盘面显示会为：多开，现手成交量为10手，仓差为+8手（因甲先挂出有1手平仓单）；丁在随后又买入开仓2手，则会显示：双开，4手，仓差为+4手（此时所挂单已经全部是乙的卖出开仓挂单）
8、空开：是空头开仓的简称，指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动卖盘；例如：将上例中的卖出、买入反过来即可。
9、双开：指某笔成交中，开仓量等于现量，平仓量为零，持仓量增加，差值等于现量，表明多空双方均增仓
10、双平：指某笔成交中，开仓量等于零，平仓量为现量，持仓量减少，差值等于现量，表明多空双方均减仓。
11、多换、空换：是多头换手、空头换手的简称，若在某笔成交中，开仓量和平仓量均等于现成交量的一半，持仓量不变，则表明多头仓位和空头仓位都未发生变化，只是部分仓位在多头之间或空头之间发生了转移，结合内外盘的状态，我们定义外盘时该笔成交的状态为多换手，内盘时为空换手。
12、多平、空平：是多头平仓、空头平仓的简称，多头平仓指持仓量减少，但持仓量的增加绝对值小于现量，且为主动卖盘；空头平仓指持仓量减少，但持仓量的增加绝对值小于现量，且为主动买盘。例如：假设以三个人作为交易对手，其中甲有多头持仓5手，乙有空头......
问题三：商品期货中持仓与仓差有什么区别？持仓就是现在有多少人在持有单子。 多单和空单相等，所以按单边计算。
仓差就是和上一个交易日比，今天是多了，还是少了。 明白了吧。
问题四：期货中持仓反手是什么意思啊手中的持仓平仓后自动反向开仓，直接完成了2个动作：先平持仓，然后自动反向开仓。
问题五：期货中的持仓，持买，持卖三者是什么关系？单从资本市场观点；持买，持卖，是指针对市场多空预期表述。 但是，对于衍生品期货，具体就存在有；双向观点同时可用；看多市场也可以持买或持卖，看空市场也可以持买或持卖现象。
问题六：期货中持仓量到底是什么意思嘛..求高人简单通俗的表达下谢谢！30分期货持仓量指投资者持有的某个合约的未平仓合约总量。 持仓量等于该合约未平仓的多仓和空仓之和。 值得指出的是，未平仓合约中，多仓总量与空仓总量总是相等的。 持仓量有某类商品单个合约持仓量、所有合约持仓量、某个市场各种商品所有合约持仓量之分。 在国外存在期权的情况下，持仓量的计算还包含期货期权所对应的期货合约数量。
问题七：期货中净持仓指什么我国金融期货交易中：沪深300指数期货应用的是单边总和。 持仓量：是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。 总持仓量：是市场上所有投资者在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。 在交易所发布的行情信息中，专门有“总持仓”一栏。 总持仓量的变化，反映投资者饥该合约的交易兴趣，是投资者参与该合约交易的一个重要指标。 如果总持仓量在持续增长，表明交易双方都在开仓，投资者对该合约的兴趣在增长，场外资金在不断涌入该合约交易中；相反，当总持仓量不断减少，表明交易双方都在平仓出局，交易者对该合约的兴趣在退潮。 还有一种情况是当交易量增长时，总持仓量却变化不大，这表明市场以换手交易为主。
问题八：盘中持仓是什么意思就是股市、期市或者其他投资市场在开盘交易期间交易持有的股票、期货合约..@
问题九：期货交易中持仓里的“义务仓”是什么意思?个股期权里的吧？期货里不分这个。
股票期权可分为权利、义务两类，前者是你买入的期权让你有权力按约定价格买入、或卖出股票，但也可以放弃这个权力不执行。 后者是你卖出的期权、获得了收益，但同时对应着必须按约定承担的义务，即接受别人按约定价格买入、或卖出股票。
问题十：期货持仓量是什么意思期货有人买就必有人卖，买卖双方都是开仓，持仓量增加，一方开仓一方平仓，持仓量不变，双方都平仓持仓量减少。 国内三家商品期货交易所，持仓量是双边计算，中金所的股指和国债是单边计算。
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持仓盈亏是什么意思
与平仓盈亏相对。 亦称账面盈亏或浮动盈亏。 交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。 持仓盈亏是一种未实现损益，根据会计瞩目收入实现原则，通常不确认为投资收益。
但是，由于期货投资风险较大，为了向财务报表的使用者提供决策相关的信息，有必要对此加以揭示。 因此可在期货投资收益账户中反映，也可以在期货下设置二级科目持仓盈亏加以反映，以区别于已实现的期货投资损益平仓盈亏。
浮动盈亏的分类
浮动盈亏分为累计浮动盈亏、当日浮动盈亏。 在每日无负债结算制度下，交易所使用的是当日浮动盈亏概念。
累计浮动盈亏是指期货合约自开仓至本结算日累计产生的盈亏；当日浮动盈亏是指持仓期内某个交易日产生的盈亏。计算公式如下：
累计浮动盈亏=(卖出成交价-当日结算价)×卖出量
或=(当日结算价-买入成交价)×买入量
上式计算的结果，正数为浮动盈利，负数为浮动亏损。
当日浮动盈亏=(当日结算价-上一交易日结算价)×持仓量
开仓当日的浮动盈亏应根据当日结算价与当日开仓价的差额计算。
扩展资料：
浮动盈亏与平仓盈亏有何不同
1、浮动盈亏是指会员单位的持仓合约随着合约价格波动所形成的潜在盈利或亏损,是反映期货交易风险的一个重要指标。 平仓盈亏是指会员将持有合约进行平仓了结交易时，必然发生的盈亏。
浮动盈亏与平仓盈亏不同在于浮动盈亏是持仓合约尚未实现的盈亏，反映会员当日的潜在的获利机会或亏损风险；而平仓盈亏是已实现的盈亏，应根据合约的初始成交价、平仓价的差额及平仓量计算，反映会员累计的平仓盈亏。
2、期货交易所对会员盈亏的核算包括浮动盈亏和平仓盈亏两种。 在每日无负债结算制度下，交易所使用的是当日浮动盈亏概念，当日浮动盈亏是指持仓期内某个交易日产生的盈亏；开仓当日浮动盈亏应根据当日结算价与当日开仓价的差额计算。
3、期货投资企业在持仓期内，主要核算浮动盈亏对期货保证金的影响，对持仓合约的浮动盈亏会计上不予确认。 仅在要求追加保证金的情况下，因涉及企业资金的实际运动，会计上才对保证金的增加进行核算。
